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上海財經大學尤進紅教授做客高級經濟學講座
發佈時間:2019年03月19日 20:57    編輯:王永軍    點擊:[]

3月18日aaaa,B6娱乐游戏第243期高級經濟學講座在中心校區舉行aaaaa。上海財經大學統計與管理學院尤進紅教授爲學院師生帶來題爲“Estimation and inference for dynamic semiparametric Fama-French factor model”的學術報告aaa。


首先aaaa,報告從Fama-French三因子模型的背景出發aaaaa,通過實際數據的例子aaa,說明當樣本的觀測時間T很長時aaaaa,這些因子可能具有時間趨勢以及投資組合的收益與因子之間的關係可能不再是傳統意義上的線性相關關係aaaa,並由此提出了一種新的半參數Fama-French因子模型aaaaa。報告還介紹了模型的識別條件以及估計方法aaaaa,並且設計了一種廣義似然比的假設檢驗方法來檢驗不同因子對投資組合的收益是否隨着時間變化aaaaa。報告通過一些蒙特卡洛模擬實驗和實際數據的例子來驗證所提出模型的估計和檢驗方法的合理性aaa。最後aaa,尤進紅教授與現場師生進行交流aaaa,並針對報告相關問題作詳細解答aaa。 


尤進紅aaa,上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師、副院長aaa。主要從事理論計量經濟學的研究aaaaa,包括非參數與半參數建模、金融時間序列分析等領域aaa。在計量經濟學國際著名期刊Journal of Econometrics、Econometric Theory以及統計學國際頂級期刊Journal of American Statistical Association等發表學術論文六十餘篇aaa;曾獲教育部新世紀人才支持計劃aaa,先後主持過多個國家自然科學基金面上項目aaaaa。

 

 

 

文/裴有權 圖/陳琢

 

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